Кредитная система РФ

Состояние кредитной системы России

Текущее состояние банковской системы в России отражается процессом универсализации банков, в результате чего кредитная система активно развивается на фоне роста конкуренции между банками, позитивизации конъюнктуры и активизации потребительского спроса на кредитные ресурсы.

Источник данных Банк России [1]

За период с 1 января 2016 года по 1 января 2018 года наблюдается незначительное увеличение кредитного портфеля на 1,06%.

Совокупный ссудный портфель банков РФ на 1 января 2017 года даже снизился.

По состоянию на 1 января 2018 года совокупный объем кредитного портфеля в России превысил 58 трлн. руб.

Основные тенденции в кредитной системе России последних 7 лет:

• Общее насыщение рынка при очевидной нехватке заемных средств для нефинансовых организаций. Это свидетельствует о несоответствии потребностей экономики в кредитных ресурсах условиям банковского кредитования.
• Сокращается необеспеченное потребительское кредитование, на что влияют охлаждающие меры Центробанка РФ, уже принятые и еще только анонсированные. Кредиты с высокой эффективной ставкой практически под запретом, так что банки не смогут покрывать очень высокие риски сверхвысокими ставками.
• Рост кредитов кредитным организациям составил 13,87%, что сопряжено с продолжающейся реструктуризацией кредитной системы РФ.
• В последние два года одним из основных факторов, который негативно повлиял на динамику кредитов юридическим лицам (-9,33%), стало снижение активности крупных банков, пересмотревших свою кредитную политику в сторону усиления консервативной составляющей. Кроме того, ряд банков предпринимали меры по ликвидации из своих корпоративных кредитных портфелей проблемных заемщиков, что сказалось на общем объеме кредитного портфеля.
• Продолжается политика Центрального Банка России по отзыву лицензий у проблемных банков.
• Объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 13,94%, при этом просроченная задолженность сократилась (-1,72%), что является положительной тенденцией. Вместе с тем, динамика розничного кредитного портфеля в прошлом была подвержена действию реальных ограничений потребительского кредитования со стороны Центрального Банка России. Бурный рост потребительского кредитования в более ранние периоды ставил в опасную зависимость от рисков всю кредитную систему РФ.
• Рост кредитования кредитных организаций вызван политикой ЦБ РФ в рамках осуществления им регулятивных функций в отношении кредитной системы России. Ужесточение требований ЦБ РФ к кредитным организациям в части соблюдения норм кредитования, допустимых уровней риска и качества активов, обеспечения достаточных резервов, ликвидности и к исполнению банками федеральных законов и нормативных актов привело к возрастанию потребности кредитных организациях в дополнительных ресурсах, направляемых на покрытие своих обязательств перед клиентами.

Структура кредитного портфеля России

В структуре совокупного кредитного портфеля в России преобладают кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. Вместе с тем динамика доли ссудного портфеля нефинансового сектора имеет стабильную нисходящую тенденцию, так как активно развивается потребительское кредитование, доля которого выросла с 20,3% на 1 января 2016 года до 23,3% на 1 января 2014 года. Напротив, доля кредитования нефинансовых организаций сократилась с 63,3% до 57,9% за тот же период, что на фоне небольшого увеличения доли кредитов, предоставленных кредитным организациям, с 16,4% до 18,8% свидетельствует о поступательной реструктуризации кредитной системы РФ.

С точки зрения рационализации структуры совокупного кредитного портфеля и с учетом взаимодействия отдельных элементов кредитной системы России долгосрочная стратегия ее развития должна учитывать необходимость расширения объемов кредитования в перспективные сферы вложения средств. ЦБ РФ, реализуя регулятивные функции, определяет стратегически важные и наиболее целесообразные направления, стимулируя коммерческие банки активизировать кредитование в перспективных сферах вложения средств. В то же время необходимость диверсификации кредитного риска совокупного кредитного портфеля России, обуславливает необходимость проведения политики по повышению качества кредитной системы в целом. В рамках этого ЦБ РФ проводит активную политику по повышению качества активов коммерческих банков, отзывая лицензии у тех кредитных организаций, которые не выполняют обязательные требования или не отвечают установленным нормам кредитования, риска, резервов, ликвидности. Сдерживание кредитных операций в границах допустимого риска позволяет улучшать структуру совокупного кредитного портфеля, последовательно снижая уровень просроченной задолженности, что напрямую способствует качественному улучшению кредитной системы России.

Однако, несмотря на активную политику Банка России в данной области, основной проблемой коммерческих банков выступает просроченная задолженность.

На 1 января 2018 года доля просроченной задолженности в кредитной системе РФ из расчета на совокупный кредитный портфель составила 5,15%, тогда как на 1 января 2016 года она была равна 5,3%. В 2017 году доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле продолжила снижаться и составила. Общее снижение за анализируемый период составило 0,15 процентных пункта.

Абсолютное снижение просроченной задолженности по кредитной системе за три года составило 53,1 млрд. руб.

Следует отметить, что на фоне небольшого роста совокупного кредитного портфеля произошло снижение доли просроченной задолженности, данная тенденция является положительной для кредитной системы России. Абсолютное снижение просроченной задолженности объективно произошло при абсолютном увеличении кредитного портфеля.

Основными причинами снижения доли просроченной ссудной задолженности выступают снижение просроченной задолженности нефинансовых организаций и физических лиц. Основным фактором, воспрепятствовавшим большему снижению доли просроченной задолженности, является ее достаточно значительный рост в отношении кредитов финансовой организации.

Источник данных Банк России [1]

Можно судить о том, что за анализируемый период доля просроченной задолженности физических лиц продемонстрировала снижение, тогда как доля просроченной задолженности в нефинансовом секторе – выросла. При этом доля просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных кредитным организациям, увеличилась в 2 раза. Хотя значения долей остаются относительно невелики.

Доля просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, выросла на 0,2 процентных пункта, темп роста составил 3,2%. Это является отрицательной тенденцией, однако сглаживается тем, что а абсолютном выражении произошло снижение просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных нефинансовым организациям. Данный факт позволяет судить о поступательно-планомерном общем развитии кредитной системы РФ в части кредитования нефинансовых организаций.

Доля просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, продемонстрировала снижение на 1,11 процентных пункта, а темп ее снижения составил 13,75%. Учитывая опережающие темпы снижения по сравнению с долей просроченной задолженности в совокупном объеме кредитного портфеля в России, можно сделать вывод о качественных изменениях в кредитовании физических лиц. Вместе с тем, следует отметить, что доля просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, в 2018 году увеличилась по сравнению с 2016 годом.

Хотя доля просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных кредитным организациям, продемонстрировала значительный темп прироста, который составил 100,96%, в абсолютном выражении увеличение очень невелико – 0,75 процентных пункта. Кроме того, учитывая низкую долю просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных кредитным организациям, которая на 1 января 2018 года составила 1,49%, можно судить об отсутствии существенных тенденций негативного характера.

На рисунке ниже приведена динамика доли просроченной задолженности в совокупном объеме кредитного портфеля в России, в объеме кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, в объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, и в объеме кредитов, предоставленных кредитным организациям.

Динамика доли просроченной задолженности

Очевидно улучшение ситуации с просроченной задолженностью по кредитам физических лиц.

В то же время существенного улучшения ситуации с просроченной задолженностью юридических лиц не наблюдается – она сохранилась на почти неизменном уровне – 6,43% на 1 января 2018 года по сравнению с 6,23% на 1 января 2016 года.

В целом тенденция улучшения качества кредитных портфелей физических лиц, скорее всего, продолжится. При этом, вероятно, выдать кредит "плохим" заемщикам будет становиться все сложнее.

В целом, развитие кредитной системы России за последние три года происходило в условиях макроэкономической нестабильности, что предопределило определенный уровень снижения динамики.

Следует также отметить, что развитие кредитной системы РФ последние годы находилось под определенным влиянием внешних факторов. Учитывая ситуацию, сложившуюся в конце 2013 и начале 2014 года вокруг Украины, а также отношение к России со стороны стран-участниц НАТО после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, негативное влияние колебаний курса рубля было очевидным. Нисходящая тенденция курса рубля наблюдалась после знаменательных событий 16 марта 2014 года. Вместе с тем реальных финансово-экономических оснований для снижения валютного курса рубля не существовало в тот период, а безосновательные ожидания не могли носить долгосрочный характер. В целом это подтверждает последующая динамика, когда, начиная с февраля 2016 года, курс рубля рос в течение двух лет. В январе 2016 среднее значение составило около 78 руб./долл, в январе 2018 – около 56,5 руб./долл.

Таким образом, общий прогноз влияния курса рубля на динамику совокупного корпоративного кредитного портфеля и развитие кредитной системы России носит вероятностный характер.

Кредитная система России в 2018 году

На развитие кредитной системы РФ, в целом, и на динамику совокупного кредитного портфеля за последние годы оказали влияние следующие факторы:

• замедление экономического роста в России;
• перераспределение части кредитных ресурсов на рынок потребительского кредитования;
• снижение уровня достаточности капитала у многих банков;
• продолжение политики ЦБ РФ по ликвидации неэффективных кредитных организации;
• значительный разрыв между средним значением ссудного процента и ожиданиями заемщиков;
• реструктуризация кредитной системы РФ, в том числе, через укрупнение и универсализацию банков.

Прогнозируются следующие тенденции в развитии кредитной системы РФ в 2018 году:

• продолжение ликвидации неэффективных банков, отзывов лицензий;
• повышение объемов банковского кредитования отраслей промышленности со сроком погашения свыше 1 года, в особенности кредитования со сроком погашения свыше 3 лет;
• увеличение темпов экономического роста в России;
• сохранение низкого уровня инфляции;
• снижение ключевой ставки, как следствие, снижение среднего значения ссудного процента;
• дальнейший рост объемов кредитования государственными банками;
• дальнейший рост объемов кредитования предприятий обрабатывающих производств;
• сохранится предпочтение населения брать рублевые кредиты, занимающие мажоритарную долю в совокупном объеме кредитования;
• более половины всех потребительных кредитов приходится на крупные частные банки и государственные банки.

Структура кредитной системы

Институциональные аспекты развития кредитной системы Банк России оценивает в рамках количественных характеристик банковского сектора, развития банковской деятельности и ее концентрации.

Следует отметить, что за последние четыре года наблюдается явная тенденция к снижению количества кредитных организаций.

Ужесточение требований ЦБ РФ к кредитным организациям в части соблюдения норм кредитования и качества активов, а также исполнения банками федеральных законов и нормативных актов на фоне некоторого замедления роста российской экономики за последние три года обусловило снижение темпов развития кредитной системы России. Банки наращивают ресурсную базу за счет внутренних источников фондирования, таких как сбережения населения и средства организаций. Вместе с тем, спрос банков на инструменты рефинансирования Банка России и на депозиты Федерального казначейства способствовали внутренней оптимизации институциональной структуры кредитной системы.

Институциональная структура кредитной системы России представлена в таблице.

Источник данных Банк России [1]

За период с 1 января 2012 года по 1 января 2018 года количество зарегистрированных в РФ кредитных организаций сократилось на 189 или на 17% и по состоянию на 1 января 2018 года составило 923. C 2012 года количество действующих кредитных организаций сократилось с 978 до 561 единиц. Общее сокращение за период с 1 января 2012 года по 1 января 2018 года составило 417 единиц, темп снижения составил 42,64%.

Таким образом, в последние годы сохранялась тенденция к уменьшению числа действующих кредитных организаций.

Крупные многофилиальные банки в этот период продолжали оптимизацию своих региональных подразделений, уменьшая количество своих филиалов. Пересмотр банками своей внутренней структуры привел к росту структурных подразделений кредитных организаций за счет роста дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов и операционных офисов. Такая внутренняя реструктуризация также явилась следствием изменившейся политики ЦБ РФ по отношению к кредитным организациям, качеству их активов и нормам управления.

Число кредитных организаций, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, по состоянию на 1 января 2018 года составило 362. Следует отметить, что это является следствием практической реализации ЦБ РФ в рамках своих регулятивных функций политики, направленной на повышение качества активов и развития кредитной системы РФ. Количество кредитных организаций, имеющих генеральные лицензии, за анализируемый период сократилось на 84 единицы. 303 кредитные организации лишились лицензий на осуществление операций в иностранной валюте.

Количество действующих небанковских кредитных организаций за период с 1 января 2012 года по 1 января 2018 года сократилось на 12 и составило 44 единицы, темп сокращения составил 21,43% за данный период.

Следует отметить, что в настоящее время в кредитной системе РФ все кредитные организации подразделяются на два вида: банки и небанковские кредитные организации (НКО).

Разделение кредитных организаций в РФ

За последние шесть лет наблюдается явная тенденция к снижению количества кредитных организаций в России. Ключевым фактором снижения количества действующих кредитных организаций, в том числе и небанковских кредитных организаций, является ужесточение требований ЦБ РФ к ним в части соблюдения норм кредитования, допустимых уровней риска и качества активов, обеспечения достаточных резервов, ликвидности и к исполнению банками федеральных законов и нормативных актов.

Банки и небанковские кредитные организации различаются по перечню банковских операций, которые они имеют право осуществлять в рамках своей деятельности. Небанковская кредитная организация имеет право совершать отдельные банковские операции и действует на основании лицензии ЦБ РФ. При этом ряд банковских операций прямо запрещен к осуществлению НКО: открытие текущих счетов физических лиц, осуществление переводов по банковским счетам физических лиц, привлечение от физических лиц денежных средств для размещения во вкладах. НКО не участвуют в Системе страхования вкладов.

В соответствии с перечнем операций, возможных для осуществления небанковскими кредитными организациями, в РФ существует три типа НКО.

Типы НКО в кредитной системе России

Следует отметить, что ни платежные, ни расчетные небанковские кредитные организации не могут заниматься выдачей кредитов и привлечением денежных средств на депозиты.

Следует отметить, что в рамках кредитной системы РФ, НКО не являются существенно значимым институциональным элементом, так как только 4 НКО могут осуществлять операции, связанные с предоставлением кредитных средств.

Формализованное развитие кредитной системы в России в течение последних лет происходит в рамках общего тренда консолидации и укрупнения банков. На долю пяти крупнейших кредитных организаций по объему активов приходится более половины совокупного объема выданных кредитов. При этом они более чем в 2,5 раза сократили количество своих филиалов. Таким образом, можно говорить о росте концентрации банковской деятельности в рамках кредитной системы России.

Литература

1. Банковский сектор // Банк России – URL: http://www.cbr.ru/analytics
2. Банковское дело [Текст] / под ред. О. И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2016.
3. Деньги, кредит, банки. [Текст] / под ред. О. И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2016.